Porque, como a maioria dos principais sites, o google e o bing têm failover, o que significa que eles têm vários endereços IP para cada domínio. É como quando uma estrada está bloqueada para construção na cidade, mas você ainda pode ir para casa tomando uma estrada diferente. Se você quiser bloquear esses sites, tente inserir o URL aka google.com ou bing.com no firewall. Você pode até tentar *.google.* , o que bloquearia sites bloqueados de países e todos os subdomínios do google. isso deve permitir que o firewall bloqueie todos os endereços de failover que o DNS conhece.
Se você ainda tiver problemas, lembre-se de que o firewall do Windows não é o "melhor" firewall para bloquear todo o tráfego. Se puder, recomendaria comprar um firewall dedicado (se possível) ou obter um software de firewall diferente que tenha mais recursos.
UPDATE 1:
Isso pode fazer mais sentido para o que é failover e como funciona
Quanto à pergunta original, você também pode usar o arquivo hosts para bloquear domínios, conforme listado acima %código% e é fácil inverter. A informação é encontrada abaixo sobre como fazer isso.