Isso é o que eu observei quando conectei um monitor ao Pi.
A primeira vez que o novo Pi é iniciado, ele não tem acesso à internet. A tela de inicialização do NOOBS mostrou uma mensagem de diálogo que não podia acessar a lista de distribuição.
Então eu desconectei o cabo ethernet do PC e o conectei ao roteador.
E ele teve acesso à lista de distribuição e a GUI mostrou outros sistemas operacionais que eu posso escolher. Mas o NOOBS continuou mostrando a mensagem de inicialização por um longo tempo. Eu encontrei este outro tópico sobre o mesmo problema. Eu acredito que isso me impediu de prosseguir e conectar um monitor me ajudou.
Mas quando eu desconectei o cabo ethernet do roteador esta mensagem desapareceu. Então eu poderia escolher 'wheezy' e instalá-lo.
Após conectar o cabo ethernet de volta ao PC, eu apenas compartilhei minha conexão 'wifi' escolhendo 'Ethernet' como opção (Veja a pergunta).
Eu não fiz a ponte (veja os comentários).
Este comando mostrou o IP do Pi e eu me conectei a ele usando o Putty.
arp -a | findstr b8-27-eb