Eu não acredito que isso seja possível. Acertar o X está fechando o aplicativo. O aplicativo Remote Desktop do usuário avisa o usuário que isso encerrará a sessão, mas tudo isso é feito no lado do cliente. Não há como o servidor remoto saber que a sessão é desconectada até acontecer e, portanto, você não poderia executar um script dessa maneira.