Infelizmente, não tenho uma resposta sobre como alterar o formato de data ao agrupar. Há outra solução embora.
Se você adicionar colunas em sua fonte de dados com "Mês" e "dia" e depois adicionar essas duas à seção de colunas no seu pivô acima do campo de data, não será necessário agrupá-las e, em seguida, selecione o seu próprio formato de data.