O cabeçalho diz "aplicar filtro", mas a questão é sobre congelar o painel. Vou responder por congelar o painel. Basta salvar o arquivo do Excel como um modelo. Você pode fazer isso usando a opção "Salvar como" e selecionando "salvar como modelo do Excel" ou "salvar como modelo do Excel com macro" (no caso de ter macros também).
Ao fazer isso, cada nova pasta de trabalho criada a partir do modelo (quando você clica duas vezes no arquivo de modelo do Excel) fará com que os painéis congelem na coluna ou linha.