O GRUB é exibido no monitor que é fornecido pelo hardware e, até onde eu sei, só pode ser um nesse ponto no processo de inicialização.
O seu laptop pode ter um botão de função que permite escolher a saída com mais facilidade quando você não tem o monitor extra conectado e pode até mesmo voltar ao monitor do laptop caso ele não veja um monitor externo . A única maneira de realmente saber é tentar.