Na verdade, não é um erro, mas é um procedimento usual que o Excel segue quando você fecha a pasta de trabalho anexada com o suplemento MYSQL.
O motivo é simples quando você usa o suplemento, você se conecta a bancos de dados, para que o Excel solicita que você salve as alterações para a pasta de trabalho antes de você fechá-lo.
Assim que você responder, a mensagem aparecerá, limpará as conexões com os bancos de dados.
Lembre-se, se você não seguir isso, você pode perder as conexões do banco de dados na próxima vez que carregar a pasta de trabalho.