Eu não acho que o MS-Word rejeita o formato para os comentários.
Para formatar o comentário, você tem duas opções simples.
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Selecione o comentário e clique direito, no topo do menu você encontra o comando Ícones para formatar o texto do comentário e eles são tão simples como formatar o Texto usual no arquivo.
Ou
Basta selecionar o Texto do Comentário e na Página Inicial você pode selecionar qualquer um dos Formatar comandos. Tamanho, cor, alinhamentos, posso dizer tudo.
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Outro é o estilo. Você pode aplicar qualquer um dos estilos prontos ou novos Estilo.
Espero que isso ajude você.