A SZ não é realmente a ferramenta correta para o trabalho.
A maneira mais simples de fazer isso é não usar o sz, mas simplesmente usar o SSH como um pipe. Existem muitas variantes, mas uma maneira de fazer isso seria compactar os arquivos em um fluxo de dados e gravar esse fluxo em seu sistema local. Isso tudo pode ser feito por SSH (deixando um backup compactado da seguinte forma:
ssh [email protected] "tar -cz /data" > /path/to/local/filename.gz
Se você quiser aproveitar a compactação, mas quiser o arquivo original, faça algo como
ssh [email protected] "tar -cz /data" | tar -xf
Que irá compactar o arquivo em um fluxo, enviá-lo pela conexão e descompactá-lo.