(Eu respondo minha própria pergunta aqui ...)
Ok, descobri que o cliente OpenVPN parece encontrar o arquivo *.ovpn
em C:\Program Files\OpenVPN\config
, mesmo que o arquivo esteja localizado em um subdiretório a partir dele. Então, para resolver o problema, eu tive que mover o arquivo para uma pasta completamente não relacionada.
Obrigado pela sua atenção!