Eu nunca usei o Virtual Machine Connection, mas assumindo que ele pode manipular o tipo de arquivo .RDP, seria simplesmente uma questão de alterar a associação de arquivos para essa extensão.
No aplicativo Configurações do Windows 10, abra Aplicativos > Apps padrão > "Escolher aplicativos definidos por tipo de arquivo". Em seguida, altere a extensão .rdp para abrir com o executável da Conexão de Máquina Virtual.
NoWindows7/2008,essaconfiguraçãoéencontradanoPaineldecontrole>Programas>Programaspadrão>DefinirAssociações