Tenho quase certeza de que sua única opção para aplicar filtros automaticamente em várias planilhas é usar o código VBA. Escrever isso ou explicar como fazer isso está além do escopo do SuperUser, mas você pode encontrar vários exemplos ( como este ) com uma rápida pesquisa do Google. Se você está tendo problemas para implementar isso, você sempre pode voltar aqui ou para o StackOverflow com suas dificuldades específicas.