O motivo pelo qual as formas de banco de dados (e algumas outras) não podem ser agrupadas é que o software que trabalha com essas formas está esperando formas de um determinado formato e não sabe o que fazer com elas se elas estiverem agrupadas.
No entanto, neste caso, existe uma solução alternativa. Na faixa de opções, vá para Arquivo - > Opções - > Avançado e próximo ao final você verá uma caixa de seleção marcada como Ativar eventos de automação . Desmarque isso e clique em OK.
Volte para o seu desenho e faça o que você precisa fazer. Quando terminar, volte para a caixa Opções e marque novamente a caixa Habilitar eventos de automação . Não se esqueça de fazer isso, pois sem ele não só o diagrama do banco de dados não funcionará corretamente (algumas opções de menu não funcionarão), mas também muitas outras operações especiais não funcionarão corretamente. Não adicione ou exclua formas de / para seu diagrama, faça o mínimo possível enquanto estiver nesse estado. Faça um backup do documento primeiro.