Conclusão
Por enquanto, tenho certeza de que cliquei e cliquei com o botão direito em todas as opções de menu e formas no Visio. Eu não acho que é possível formatar as bordas da coluna, pois não parece haver um objeto 'coluna' para selecionar.
Solução alternativa
A próxima melhor solução que posso pensar é adicionar manualmente algumas formas de linhas verticais.
Eu criei quantos forem necessários, alinhei a correção (usando alinhar a parte superior, colocando as barras mais à esquerda e mais à direita na posição correta e distribuindo horizontalmente) e coloque-as atrás das barras de tarefas (usando enviar para trás + trazer avançar uma vez).
Não é uma solução elegante, mas faz o trabalho.