No Word, você define um número de colunas para uma seção. A próxima seção não inicia na última coluna da seção anterior, mas começa em sua própria primeira coluna à esquerda. As seções não podem ser aninhadas.
Se você gostaria de ter várias colunas em sua segunda coluna na primeira seção, acho que poderia remover a quebra de seção e usar guias para simular colunas.