Encontrei uma solução alternativa:
- Selecione um intervalo para que todas as figuras estejam contidas nesse intervalo
- Copie essas células
- Cole essas células em uma nova planilha. (Certifique-se de que as células tenham a mesma dimensão da folha original.
- Selecione tudo na segunda planilha ( Ctrl + A )
- Clique com o botão direito do mouse em um dos elementos da figura e selecione "Grupo".
Agora é possível selecionar o desenho inteiro como uma figura, se você clicar na borda do grupo.