Isso é antigo, e pode haver cmdLets SQL Powershell mais modernos que também funcionem. Por outro lado, isso funcionará em qualquer lugar (?) Sem a necessidade de instalar componentes SQL extras.
O seguinte se conectará com as credenciais do usuário conectado no momento:
$sqlSelect = "SELECT * FROM myView"
$sspi = "server=SERVERXYZ123;database=bigData;Integrated Security=sspi"
$sqlAdap = new-object System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter ($sqlSelect, $sspi)
$sqlTable = new-object System.Data.DataTable
$sqlAdap.fill($sqlTable) | out-null # number of rows selected
$sqlTable | foreach { $_ #doSomething }