se A4 não for encontrado, ele retornará um erro e você não poderá se igualar a um erro sem criar seu próprio erro.
Use isso:
=IF(
ISNUMBER(MATCH(A4, Sheet1!$C:$C, 0)),
INDEX(Sheet1!$B:$B, MATCH(A4, Sheet1!$C:$C,0)),
IF(ISNUMBER(MATCH(A4, Source1!$B:$B, 0)),
INDEX(Source1!$A:$A, MATCH(A4, Source1!$B:$B, 0)),
IF(ISNUMBER(MATCH(A4, Source2!$B:$B, 0)),
INDEX(Source2!$A:$A, MATCH(A4, Source2!$B:$B, 0)),
IF(ISNUMBER(MATCH(A4, Source3!$B:$B, 0)),
INDEX(Source3!$A:$A, MATCH(A4, Source3!$B:$B, 0)))
)))