(assumindo para este exemplo que o comentário está dentro de um único parágrafo / frase) Edite o Intervalo na primeira linha de código no seu loop For.
Para colocar no final do parágrafo que o comentário está em:
oDoc.Footnotes.Add Range:=oComment.Scope.Paragraphs(1).Range, Text:=oComment.Range.Text
Para colocar no final da frase - se você usar 2 espaços após o ponto final, isso deixará um espaço entre o ponto final e a referência da nota de rodapé. Você pode adicionar um segundo .Anterior no final (ou seja, .ÚltimoAnteriorAnterior), mas se a sua sentença estiver no final de um parágrafo, voltar 2 caracteres pode colocar a nota de rodapé antes do ponto final:
oDoc.Footnotes.Add Range:=oComment.Scope.Sentences(1).Characters.Last.Previous, Text:=oComment.Range.Text