O que você propôs pode funcionar, exceto que, em vez de usar um Access Point B, você precisa usar um roteador / AP B. (Você pode usar um AP para A!). O ponto é que você precisa de um roteador para que o tráfego possa ser ROUTED através da VPN.
Esta solução é menos ideal do POV de compartilhar a largura de banda WIFI disponível, mas pode funcionar.
Outra alternativa seria ter um único roteador e usar roteamento baseado em IP (fácil) ou roteamento baseado em políticas (hard) para usar um único roteador para direcionar o tráfego apropriadamente pela VPN ou conexão regular com a Internet, dependendo do tráfego. Isso é legal porque é totalmente sem parecer a partir do ponto de vista de seus telefones / computadores. A dificuldade é descobrir como pegar e direcionar o tráfego, o que dependerá dos jogos.