Você está usando o PowerShell, não precisa se preocupar com o .NET na maioria dos casos.
$ConnectionString = "Data Source=SQLInstance; Database=db; Trusted_Connection=True;";
$outfile = @()
$sqlConn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection $ConnectionString
$sqlCmd = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand
$sqlCmd.Connection = $sqlConn
$sqlCmd.CommandText = "SELECT * FROM db..mytable where updated = 0"
$sqlConn.Open();
$reader = $sqlCmd.ExecuteReader();
$array = @()
for ( $i = 0 ; $i -lt $reader.FieldCount; $i++ )
{ $array += @($i) }
$line = $reader.GetName(0)
for ( $i = 1; $i -lt $reader.FieldCount; $i ++)
{ $line += ($("," + $reader.GetName($i))) }
$outfile += $line
while ($reader.Read())
{
$fieldCount = $reader.GetValues($array);
for ($i = 0; $i -lt $array.Length; $i++)
{
if ($array[$i].ToString().Contains(","))
{
$array[$i] = '"' + $array[$i].ToString() + '"';
}
}
$outfile += [string]::Join(",", $array);
}
if ($outfile.Count -gt 0)
{ $outfile | Out-File "\servername\someFolder\Testing.csv" }
Bastante simples, em vez de gravar diretamente no arquivo em cada caso (o que exige que o arquivo seja criado antecipadamente), salve tudo em uma matriz $outfile
e, no final, teste se algo foi adicionado e, se for, escreva para arquivo.