Isso é tratado pelo sistema de quarentena no macOS. Quando um arquivo é baixado, o programa de download (navegador ou qualquer outro) anexa um atributo estendido especial ao arquivo. Quando é aberto, o Launch Services percebe o atributo de quarentena e aplica algumas restrições de segurança especiais (como o aviso que você está vendo).
Veja o site da Apple notas de versão do desenvolvedor para o OS X v10.5 (quando a quarentena foi introduzida). Você também pode ver o atributo estendido no Terminal com ls -l@ /path/to/file ; é o "com.apple.quarantine". Você também pode ver os atributos "com.apple.metadata: kMDItemWhereFroms" e "com.apple.metadata: kMDItemDownloadedDate".