A cruz azul (que é vermelha, por algum motivo, em dispositivos móveis) adiciona a música à sua biblioteca do iTunes, o que não é o mesmo que fazer o download. Uma música que está em sua biblioteca simplesmente significa que é fácil acessar de qualquer dispositivo que você esteja usando com sua ID da Apple. Você pode baixar músicas da sua biblioteca para qualquer dispositivo, mas isso pode exigir uma etapa separada. Veja mais aqui: link