Procure por esta seção no arquivo de configuração do seu servidor OpenVPN:
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# or bridge the TUN/TAP interface to the internet
# in order for this to work properly).
;push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
Descomente a última linha dele. Se o seu arquivo de configuração não é baseado no exemplo ou não tem isso, basta colocar push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
em algum lugar nele.