O problema real: Você tem um documento com um esquema de numeração de capítulos, como "Capítulo 1.1.1", mas não há capítulos definidos.
A Correção: Quando uma legenda é inserida, o Word oferece para definir o esquema de numeração. Por exemplo, clique com o botão direito do mouse em uma imagem e clique em "Inserir legenda". Na caixa de diálogo Legenda, clique no botão "Numeração". Uma nova caixa de diálogo aparece e você pode marcar / desmarcar a caixa "Incluir número do capítulo". Este processo é mostrado nas imagens abaixo. Se você desmarcar a opção "Incluir número do capítulo", suas legendas não produzirão mais a mensagem de erro "Error! No text of specified style in document"
.
Dica de bônus: Se você já tem muitas legendas em seu documento com esse erro, pode corrigir todas elas simultaneamente. Primeiro, exclua e insira novamente uma das legendas seguindo o procedimento descrito acima. Em seguida, digite "Control-A" para selecionar todo o seu documento. Em seguida, digite "F9" e todas as legendas serão atualizadas automaticamente com o novo formato de legenda corrigido.