Sim, existe. Primeiro, verifique se "Primeira página diferente" não está marcada. Se este não for o caso, acho que o problema é com as seções contínuas "Same as Previous". Se o documento não for grande, você pode (fazer um backup primeiro) remover as seções contínuas e, em seguida, certificar-se de que "Igual ao Anterior" esteja definido para cada seção e, em seguida, reinsira as seções contínuas.
Se isso não funcionar (e para documentos grandes), a macro a seguir funciona para mim nesses casos (testada no Word 2010):
Sub LinkToPrevious()
Dim s As Section
For Each s In ActiveDocument.Sections
With s.Headers(wdHeaderFooterPrimary)
.LinkToPrevious = True
End With
With s.Footers(wdHeaderFooterPrimary)
.LinkToPrevious = True
End With
Next s
End Sub