Sim, você pode fazer isso adicionando TODOS os arquivos a uma lista (arquivo * .txt) e usando a opção -i assim:
$ wget -i url_list.txt
O url_list.txt consiste em
https://website.com/CODE2016-DEO87.mp4
https://website.com/CODE2016-SX798.mp4
https://website.com/CODE2016-ED082.mp4