Seu problema é que o Privoxy tentava se ligar ao endereço de loopback do IPv6; por algum motivo, não foi possível fazer isso. Mesmo que tivesse sido bem sucedido, você não teria conseguido se conectar a ele de outra forma que não fosse esse endereço.
Ao definir listen-address
para o endereço IP do seu sistema, o Privoxy foi instruído a ouvir esse endereço para que você possa se conectar a ele de uma máquina diferente.
É muito importante verificar que sistemas não autorizados, especialmente aqueles na Internet aberta, são impedidos de se conectar à sua instância do Privoxy por um firewall ou por outros meios.