Isso funciona no Windows 7. Não testado com 8 ou 10.
Com um pequeno truque, é possível arrastar e soltar não apenas arquivos em uma barra de ferramentas de pastas, mas também links de um navegador.
O truque é arrastar o link para o dobro da seta maior (seta) da barra de ferramentas da pasta de destino, soltar o botão esquerdo do mouse enquanto o cursor do mouse passa sobre a seta e clicar rapidamente na seta. Voilà! Uma cópia do link está agora na pasta de destino.
Uma ressalva: se houver outras pastas na barra de ferramentas da pasta de destino, o Windows tentará colocar o link em uma delas em vez da pasta de destino. O truque é arrastar o link sobre a barra de ferramentas da pasta da esquerda para a direita e, em seguida, soltá-lo, assim como o cursor alterna do ícone de aviso do círculo alinhado "não é possível colocar isso aqui".
Com a prática, torna-se uma segunda natureza.
Aproveite.