Normalmente, é uma configuração no sistema operacional de conexão.
No Windows, você pode verificar as propriedades da conexão e definir "Conectar automaticamente". Se esse sinalizador estiver definido, o Windows tentará se conectar a essa rede, mesmo sem verificar se está lá:
Sevocêjáseconectouantesenãodefiniuosinalizador,bastaselecionar"Desconectar", abrir a caixa de diálogo novamente, marcar a caixa e escolher "Conectar"
Outro SO provavelmente tem configurações semelhantes, mais ou menos bem escondidas.