Acontece que tudo que eu tinha que fazer era definir a variável DISPLAY no bash, por ex.
export DISPLAY=10.0.1.30:0.0
Onde 10.0.1.30 é o endereço IP do servidor xming do Windows e, em seguida, adicione o endereço IP da máquina linux em C:\Program Files\Xming\X0.hosts
.
Depois disso, na mesma sessão bash com a variável DISPLAY
, eu lancei um programa GUI como gcalctool ou gedit e ele apareceu no servidor xmx do Windows.