Isso deve ser feito:
# for ssh access, in case you want to manage your VPS via ssh
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m state --state NEW,ESTABLISHED --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp -m state --state NEW,ESTABLISHED --sport 22 -j ACCEPT
# for openvpn
iptables -A INPUT -i eth0 -p udp -m state --state NEW,ESTABLISHED --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p udp -m state --state ESTABLISHED --sport 1194 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i tun+ -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o tun+ -j ACCEPT
# for web
iptables -A OUTPUT -o eth0 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
Certifique-se de ajustar nomes de interface e números de porta. Além disso, consulte C) de aqui como um exemplo de como não bloquear seu VPS.