Bem, é fácil executar a distribuição máxima do Linux (especificamente o Kali Linux) no modo Legado a partir de uma execução USB ao vivo, mas surgirão problemas quando você mudar do LEGACY para o UEFI manualmente a partir do menu do BIOS.
Como a distro que estava funcionando bem no LEGACY pode não funcionar agora, para corrigir isso, você terá que escrever o seu USB no modo UEFI. Há muitos gravadores USB disponíveis para usar, você pode usar qualquer um de sua escolha.
Mas, especificamente para o Kali Linux, sugiro usar o Win32DiskImager porque ele não é inicializável por EFI. Se você quiser tentar usar o Rufus para ele, o Rufus mostrará o erro e não gravará no USB, mas muitos outros softwares simplesmente escreverão no USB usando o MBR. Portanto, tenha cuidado com isso.
Além disso, se quiser, você pode criar USB no MBR e editá-lo manualmente para a inicialização da EFI. (Google para mais informações ou comentários abaixo, se você não encontrar nada)