Responda - responda a dois:
Acho que vejo o problema graças à sua última captura de tela. Se você olhar na parte inferior da caixa de diálogo, você verá esta mensagem de aviso: "aviso: este arquivo pode ser um programa executável ou conter conteúdo malicioso, tenha cuidado antes de salvar ou abrir" As duas maneiras que eu posso pensar em consertar isso é renomear o arquivo inteiramente antes de salvá-lo para digamos "abc.mp3". Como seu arquivo tem período provavelmente provocando essa mensagem. Essa correção pode não funcionar, mas eu suspeito que é por isso que você está experimentando apenas em alguns arquivos, como outros nomes de arquivos provavelmente não têm outro período neles. A única outra coisa que posso pensar é desabilitar o UAC, ou desabilitar o Windows Defender como seu ativado por padrão. Me avise!
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Como o ramhound indica nos comentários, o local de download do firefox da Mozilla não está definido para a sua área de trabalho. Em vez disso, ele é definido para o caminho nos arquivos de programa \ mozilla ...
Para remediar isso, é muito fácil. Eu tirei isso do site da Mozilla: Clique no botão de menu e escolha Opções. Selecione o painel Geral. Na seção Downloads, selecione Salvar arquivos em. Para selecionar um local de download, clique em Procurar .... Escolha uma pasta diferente para tentar salvar arquivos. Feche a página sobre: preferências. Quaisquer alterações feitas serão automaticamente salvas.
Além disso, tenha cuidado com os símbolos no nome do arquivo. A imagem que você anexou tinha parênteses, hifens, períodos extras, todos os quais são bons para nomes de arquivos normais; no entanto, você pode obter alguns arquivos mp3 que possuem caracteres ilegais que não são permitidos em nomes de arquivos. Isso causará problemas de salvamento também se o Mozilla não for inteligente o suficiente para eliminar isso.