lftp permite executar comandos do arquivo de script usando a opção -f (conforme descrito na página do manual ), por exemplo
lftp -f my-lftp-script-file
Existe alguma extensão de arquivo recomendada (ou apenas amplamente usada por convenção, talvez até reconhecida por vim ou outros editores) para esses arquivos de script lftp ?
Um arquivo de script depende do seu script de idioma que você está usando. Você está criando um arquivo de script para o linux no lftp, você tem que usar o arquivo bash (.sh).
Você pode criar um arquivo com nano (ou o editor que você quer usar) como nano namefile.sh e escrever dentro dele.
Mais tarde você pode abri-lo com lftp -f namefile.sh .