Você precisa definir a permissão de execução no arquivo.
chmod +x \path\to\file
Quando uso o wget para baixar um arquivo de lote da caixa de depósito, tente executá-lo. Recebo um erro que diz que não tenho permissão para usar este arquivo. Até agora isso só se aplica a arquivos em lote, eu posso ler e escrever todos os outros arquivos muito bem.
edit: Usando o Windows 10 Home Premium x64
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