Você adicionou uma referência em seu projeto do VBA à "Biblioteca de objetos do Microsoft Excel 14.0"? (NB: O 14.0 pode ser diferente dependendo de qual versão do Excel você instalou)
Na sua janela do VBA, no menu Ferramentas, selecione Referências para abrir a caixa de diálogo Referências - Projeto. Em seguida, role para baixo na lista e procure pela biblioteca do Microsoft Excel e marque a caixa (ela deve aparecer no topo da sua lista de referências).