Resolvido. Parece que o MS Word 2016 agora inclui parágrafos quando você clica em limites de texto (em versões anteriores, quando "limites de texto" era limitado a margens.
Se você ver os limites de texto dos parágrafos incomodar, elimine o problema da seguinte forma:
Para remover limites de texto:
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Vá para Arquivo > Opções > Avançado.
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Desça até a seção "Mostrar conteúdo do documento".
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Desmarque a opção "Mostrar limites de texto".
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Clique em OK.
Se bem me lembro, as regras do StackExchange são de que você não pode dar uma resposta à sua própria resposta. Então, se você está vendo isso e responde a sua pergunta, por favor, dê um uptick para que os outros saibam que a solução funcionou mais do que apenas eu.