Eu não sei se isso pode estar inativo com o Windows 10 fora da caixa.
No entanto, se você estiver disposto a instalar o AutoHotkey , você pode usar este script para invocar a pasta compactada (zipada) com a tecla z enquanto a janela do Windows Explorer tem o foco.
Eu testei o seguinte script com o Windows 8.1.
#IfWinActive ahk_class CabinetWClass ; Only run AutoHotkey script when Windows explorer has the focus
z:: ; Keyboard shortcut z
Send, {AppsKey} ; Press the "context menu" key
Sleep 100
Send n ; Select "Send to" with the "n" key
Sleep 100
Send {Right} ; Open "Sent to" with the "right arrow" key
Sleep 100
Send {Down} ; Select "Compressed (zipped) folder" with the "arrow down" key
Sleep 100
Send {Enter} ; Execute "Compressed (zipped) folder" with the "Enter" key
return