Se você colocar essas rotinas de eventos na área de código da planilha, a coluna A permanecerá azul na maioria das vezes:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Range("A:A").Interior.Color = 12611584
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Range("A:A").Interior.Color = 12611584
End Sub
Você pode alterar temporariamente a cor de uma coluna A , mas ela retornará ao azul quando você alterar a seleção.
Você pode substituir o efeito desativando Eventos ou desabilitando macros em geral.
(o uso dessa técnica pode fazer com que sua planilha fique lenta.)