O que você pode fazer é configurar o RDP (mstsc) para enviar os atalhos do teclado para o computador local OU Usar o RDP com o "Smart Sizing"
Para enviar atalhos do teclado do Windows para o computador local:
Open mstsc > click on "Show Options" button > Switch to "Local Resources" tab > Change "Apply Windows Key Combinations" to "On this computer"
Mas isso irá empurrar todos os atalhos de teclado do Windows para o computador local, mesmo Alt + Tab