O ponto de uma VPN é proteger sua conexão com outra rede (ou a internet). O teste de vazamento de DNS supostamente informa a você quem está atendendo suas solicitações de DNS. A ideia é que, se mostrar qualquer solicitação sendo atendida por uma fonte não controlada pelo serviço de VPN, você poderá ter um problema de segurança no sentido de que alguém, possivelmente não confiável, sabe o que está procurando com base em suas solicitações de DNS.