O bloqueio é causado por um fluxo NTFS associado ao arquivo, com base na origem da origem do arquivo (Confiável, Internet, Intranet ou Não Confiável).
Você pode desbloquear o arquivo em Right Click , indo para Properties e clicando em Unblock . Isso remove a tag do arquivo.
Você está certo em dizer que esse comportamento geralmente está associado ao Internet Explorer. Eu não posso dizer com certeza, mas como você baixou do Chrome, parece que o Chrome também marca esses arquivos se acredita que eles vêm de uma fonte insegura. No entanto, qualquer arquivo que contenha esse fluxo emitirá a verificação, não apenas ao tentar executá-lo, mas será armazenado contra o arquivo (e quaisquer arquivos extraídos dele no caso de arquivos ZIP e similares).
Outras leituras podem ser encontradas aqui .