Para inicializar o Win10 a partir de uma unidade flash, você precisa ter a inicialização UEFI ativada para o dispositivo USB no BIOS. Legado não funciona. O que está acontecendo é que ele está ignorando as opções de inicialização porque está detectando apenas o disco rígido como um dispositivo de inicialização UEFI válido.
A Lenovo sugere desativar a "inicialização segura" no BIOS e pressionar a tecla F12 para ativar manualmente o menu de inicialização enquanto o computador está sendo iniciado: Leiame inicializável da UEFI