Percebi que o problema está no DD-WRT. Quando você quiser fazer uso do Serviço VPN no firmware do DD-WRT e, ao mesmo tempo, se o seu roteador estiver por trás do NAT e quiser estabelecer outra conexão de cliente VPN com um serviço VPN de terceiros, o DD-WRT de alguma forma não responda corretamente (eu estou supondo provavelmente por causa de algum tipo de bug no firmware do DD-WRT).
Claro, não estou interessado em corrigir erros.
Eu fiz uma solução alternativa, que funciona lindamente. Eu adicionei um roteador DD-WRT extra.
INTERNET < - > Roteador ISP < - > DD WRT < - > DD-WRT
Vamos nomeá-los assim: A < - > B < - > C < - > D
Eu configurei o "C" de tal forma que ele é um cliente VPN, e conexões com um terceiro vpn (PureVPN no meu caso) com um endereço IP estático (por exemplo, 123.123.123.123). Então eu configurei isso para ter um DMZ, que direciona todos os pacotes para "D".
Então, "D" agora por padrão é público, porque fazer pings, ou qualquer tipo de conexão para 123.123.123.123, simplesmente vai para "D". Eu configurei um serviço de VPN em "D" e bingo! Funciona como um encanto!
Para aqueles de vocês tentando fazer a mesma coisa, apenas para dar-lhe um heads up. Inicialmente eu tenho este trabalho, mas de alguma forma, sempre que eu estou tentando estabelecer uma conexão VPN do mundo exterior, em meu serviço VPN em "D", ele cai a conexão imediatamente.
A razão por trás disso foi porque em: Security > VPN Passthrough, eu habilitei todos os 3 repasse, que até agora, eu achava que fazia mais sentido: - IPSec Passthrough - Passagem PPTP - Passagem L2TP
Mas, na realidade, você precisa desativar o IPSec Passthrough e o L2TP Passthrough para impedir que o servidor VPN solte uma conexão externa.
Ainda não tem certeza do porquê. Talvez alguém possa explicar? Mas isso não é importante no escopo desta questão.