Parece que em vez de passar pelo gateway, esses pacotes estão tomando a rota mais direta da VPN. No caso de uma VPN, as duas redes são basicamente uma maior (termos não muito técnicos, mas você tem a idéia).
Existe algum motivo para você precisar da solicitação ARP para ir ao gateway? Se funcionar, então eu não me preocuparia com isso. Se você realmente quisesse testá-lo, desligue o servidor VPN e espere a VPN cair. Você verá os pacotes passando pelo gateway, suspeito.