Esta é provavelmente apenas uma falha de design com o firmware. Como é a UEFI, é provável que exista (requer) que um disco GPT com um carregador de inicialização EFI esteja presente no menu de inicialização (provavelmente a primeira entrada no menu de inicialização).
Eu apenas estou supondo aqui, mas quem projetou o firmware provavelmente não esperava que você o estivesse usando no modo UEFI se o único dispositivo inicializável fosse um disco MBR (legado BIOS). Afinal, o Windows não inicializa dessa maneira, e o Windows é o único sistema operacional que importa, certo? ; -)
Tente primeiro: verifique se a partição do grub está marcada como "ativa". Eu sempre pareço esquecer essa etapa pessoalmente (porque a UEFI não se importa).
Exceto isso, tente adicionar apenas uma outra entrada de inicialização UEFI ao menu e veja se ele resolve o problema. Se isso acontecer, então este é o problema que você está enfrentando. Você teria então que converter o disco GRUB para GPT ou colocar o firmware no modo Legacy BIOS. Apenas tenha em mente que o Windows se recusará a inicializar a partir de um disco GPT em um BIOS legado. Parece que você não se importa muito.
E FYI ... UEFI não é "melhor" para os fins deste argumento, por isso não se sinta como se estivesse perdendo alguma coisa voltando ao modo "legacy BIOS". Tudo o que ele está fazendo é mudar a maneira como as unidades são controladas pelo firmware e a maneira como o Windows é inicializado (porque o Linux não se importa).