Eu trabalho muito fora do meu escritório e frequentemente preciso acessar sites que estão sendo bloqueados pelos lugares onde estou trabalhando. Nesses casos, tenho uma VPN e um TeamViewer na minha máquina do escritório e posso fazer o controle remoto e fazer o que for preciso.
Eu não tenho muita experiência com proxies, exceto como bloqueá-los do firewall e registrar tentativas de usá-los. Mas a VPN atende a todas as minhas necessidades apenas se a largura de banda for boa.