Na primeira conexão, o cliente avisa sobre a impressão digital e, em seguida, você pode compará-las. Você pode fazer isso sozinho. Você não precisa desta impressão digital para fazer uma conexão. É só para ter certeza de que tudo está certo e você está se conectando ao servidor certo.
O ping do host não informa nada sobre o SFTP. Pode dizer-lhe que o servidor tem o serviço de ping em execução, mas muitos servidores não têm em execução, e isso não diz nada sobre outros serviços como o SFTP.
Você tem que tentar se conectar usando o tipo certo de conexão com a porta certa e ver o que acontece. Eu prefiro o Filezilla, mas no final isso não fará diferença. Putty e Winscp devem funcionar bem, eu acho.