Talvez você esperasse
copy con c:.HTML
para ler a (s) próxima (s) linha (s) como se fosse um shell aqui-documento. Como o resultado está vazio, é mais provável que ele não tenha feito isso, mas não copiou nada (em uma verificação rápida, o script trava no comando copy
e mata, passando para um comando não reconhecido "my").
Você sempre pode fazer isso no entanto:
echo my HTML page %n% >>c:.html